|
|
Ekonometrické soustavy simultánních rovnic v životním pojištění
Hendrych, Radek
Název práce: Ekonometrické soustavy simultánních rovnic v životním pojištění Autor: Radek Hendrych Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. e-mail vedoucího: cipra@karlin.mff.cuni.cz Abstrakt: V této práci se zabýváme teoretickými i praktickými otázkami souvisejícími s ekonometrickými soustavami (lineárních) simultánních rovnic. V první kapitole se seznámíme s teoretickými aspekty uvedené problematiky. Nemalý prostor věnujeme odhadovým procedurám a srovnání jejich vlastností, neopomeneme zmínit ani otázky identifikace, nekonzistence OLS-odhadů při simultánním modelování, testování některých hypotéz specifických pro tuto oblast, dynamických soustav či konstrukce předpovědí v rámci příslušných modelů. Ve druhé kapitole představíme vybrané relevantní pojmy životního pojištění. Ve třetí kapitole ukážeme praktickou aplikaci teoretických poznatků na příkladu ekonometrického modelu finančních toků v životní pojišťovně operující na českém trhu. Porovnáme mezi sebou běžné odhadové postupy (2SLS a 3SLS přístup), provedeme některé testy, které nám poslouží k verifikaci vybraných informací o studovaném modelu. Uvedeme možnost využití residuálního bootstrapu, včetně ukázky použití při konstrukci intervalů spolehlivosti. Na závěr...
|
|
|
Použití metody bootstrap v časových řadách
Baumová, Tereza ; Prášková, Zuzana (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
Práce se vìnuje studiu variant metody bootstrap vhodných pro vy¹etøování vlastností autoregresních procesù s náhodnými koe cienty. Ètenáø je nejprve se- známen s pùvodní metodou bootstrap navr¾enou pro nezávislé stejnì rozdìlené náhodné velièiny a se základními variantami této metody bì¾nì pou¾ívanými pro analýzu èasových øad. Poté je pøedstaven autoregresní proces s náhodnými koe - cienty øádu p (RCA(p)). Jsou popsány základní vlastnosti tohoto procesu a blí¾e prozkoumány vlastnosti procesu RCA(1). V dal¹í èásti jsou uvedeny varianty me- tody bootstrap, které jsou v pøípadì procesu RCA(1) konzistentní, a pro metodu wild bootstrap je odvozena konzistence pro proces RCA(2). V poslední kapitole jsou na simulovaných datech ovìøeny vlastnosti popsaných metod. 1
|
|
|
Ekonometrické soustavy simultánních rovnic v životním pojištění
Hendrych, Radek
Název práce: Ekonometrické soustavy simultánních rovnic v životním pojištění Autor: Radek Hendrych Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. e-mail vedoucího: cipra@karlin.mff.cuni.cz Abstrakt: V této práci se zabýváme teoretickými i praktickými otázkami souvisejícími s ekonometrickými soustavami (lineárních) simultánních rovnic. V první kapitole se seznámíme s teoretickými aspekty uvedené problematiky. Nemalý prostor věnujeme odhadovým procedurám a srovnání jejich vlastností, neopomeneme zmínit ani otázky identifikace, nekonzistence OLS-odhadů při simultánním modelování, testování některých hypotéz specifických pro tuto oblast, dynamických soustav či konstrukce předpovědí v rámci příslušných modelů. Ve druhé kapitole představíme vybrané relevantní pojmy životního pojištění. Ve třetí kapitole ukážeme praktickou aplikaci teoretických poznatků na příkladu ekonometrického modelu finančních toků v životní pojišťovně operující na českém trhu. Porovnáme mezi sebou běžné odhadové postupy (2SLS a 3SLS přístup), provedeme některé testy, které nám poslouží k verifikaci vybraných informací o studovaném modelu. Uvedeme možnost využití residuálního bootstrapu, včetně ukázky použití při konstrukci intervalů spolehlivosti. Na závěr...
|
|
|
Bootstrap in Econometrics
Mitterpach, Róbert ; Zouhar, Jan (vedoucí práce) ; Šindelářová, Irena (oponent)
Cílem této bakalářské práce je přiblížit základné bootstrapové techniky používané v ekonometrii, představit jejich význam, možné obměny a použití v ekonometrickém programu. Popsat jejich výhody oproti metodě nejmenších čtverců ve formě méně přísných, ale o to reálnějších předpokladů. Připravit zápis bootstrapových procedur do ekonometrického programu. Na průřezových datech a časových radách porovnat odhady a intervaly spolehlivosti získaných pomoci metody nejmenších čtverců, reziduálního bootstrapu a bootstrapu s prevzorkovaním pozorovaní na málo početních náhodných podvýběrech z dostupných dat. Bootstrapové techniky poskytli přesnější výsledky jako metoda nejmenších čtverců.
|
host ::
RSS.